Market Risk Core | RiskMathics

Temario

Qué vas a dominar.

Dominar el core operativo del riesgo de mercado tal como se opera en bancos globales: mapeo de factores de riesgo, medición con sensibilidades, operación de VaR/ES, construcción de stress tests, P&L Explain, diseño de framework de límites y reporting a CRO/Comité/Consejo.

Contenidos

01Arquitectura de Market Risk: trading book vs banking lens, ciclo diario, IPV, P&L sign-off.
02Risk Factor Mapping y taxonomía de exposición: curvas, spreads, FX, equity, commodities, volatilidad implícita.
03Sensibilidades core: DV01/PV01, KRD, CS01, FX y equity delta, Greeks de opciones.
04VaR y ES: paramétrico, histórico, Monte Carlo; supuestos que rompen modelos.
05Backtesting: excepciones (ruido vs señal), calidad de P&L.
06P&L Explain: carry, roll-down, risk factor moves, new trades, model changes.
07Stress testing de mercado: histórico + hipotético, liquidity add-ons, reverse stress.
08Framework de límites y breach management; reporting Board-level.

Capstone del módulo

“Trading Book War Room”

reporte diario de riesgo de un libro simulado, con P&L Explain y la gestión de un breach de límite. Dinámica paso a paso: 1) (Organizacional) Equipos rotados reciben un trading book. 2) (Técnico) Calculan sensibilidades y VaR/ES del libro. 3) (Integración) Llega un shock de mercado: explican el P&L (P&L Explain) y actúan sobre el breach. 4) (Defensa) Reportan a “CRO” con top risks y cambio de régimen; un challenger cuestiona los supuestos.

¿Para quién?

Gerentes y analistas de Riesgo de Mercado y de Tesorería.
Front-office risk y control de producto (P&L, IPV).
CROs y Heads que revisan límites y reportes de mercado.
Model validators de VaR/ES.
Reguladores y supervisores de riesgo de mercado.

Por qué importaEl riesgo de mercado es donde el P&L se mueve a diario; el CRO debe leer sensibilidades, explicar el P&L y defender límites ante el Comité. Es el músculo operativo que conecta el toolkit cuantitativo con la realidad del trading book y el banking book.

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